Il nostro cliente Compagnia Assicurativa Internazionale con sede a Milano nord La figura ricercata Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II. Contribuire all'analisi dei rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti. Contribuire al calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati. Supportare l'identificazione e il monitoraggio degli indicatori di rischio (KRI's), definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS. Contribuire alla compilazione e all'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk. Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report). Eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi. Contribuire al calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati. Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi. Il candidato prescelto La risorsa ideale ha maturato:
Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e facoltà affini. Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative. Gradita precedente esperienza in società di revisione. Conoscenza dei principi locali, della Direttiva Europea Solvency II e dei Regolamenti IVASS. Conoscenza standard formula e moduli Market Risk. Preferibile conoscenza di SAS. Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc). Inglese. La conoscenza dello spagnolo è un plus. Cosa comprende l'offerta Inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza
CCNL Ania
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