Imi Cib - Financial Engineering - Vice President

Località: Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5.360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:
Responsabilità
Interazione diretta con i diversi trading Desk per il supporto quantitativo al pricing di derivati. Sviluppo di modelli finanziari per la gestione di prodotti derivati innovativi in ambito Derivati Equity, Forex e Commodity. Implementazione dei modelli di pricing in librerie numeriche C / C++ e Python.
Esperienza Richiesta
Laurea, Master o preferibilmente PhD in matematica, fisica o ingegneria matematica. Esperienza di lavoro in gruppi di sviluppo di modelli di pricing di derivati. Esperienza nella modellistica su pricing e hedging di derivati. Esperienza nell'interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività.
Competenze Richieste
Conoscenza dei prodotti finanziari e degli associati metodi di pricing in ambiti Equity, Forex o Commodity. Forti capacità analitiche e di problem solving. Competenze di programmazione nei linguaggi C/C++, Python, Matlab. Conoscenze di calcolo stocastico con applicazioni in finanza. Conoscenza degli strumenti Office (Excel in primis).
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!
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