**Attività dell'ufficio**:
L'unità di Validazione del Modello Interno, collocata all'interno del Risk Management, si occupa di verificare l'adeguatezza e la bontà dei risultati del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale Solvency II (SCR) per i rischi tecnici danni, vita e i rischi di mercato e default.
Questo prevede l'esecuzione di test quantitativi (verifica delle ipotesi, analisi di sensitività, attività di ricalcolo indipendente, analisi di backtesting, etc.)
e controlli qualitativi (rispetto della normativa, verifica della documentazione e dei processi).
L'unità di Validazione del Modello Interno, oltre ad interfacciarsi con la direzione per fornire l'informativa necessaria a comprendere i risultati del modello, ha inoltre il compito di interagire con interlocutori esterni (società di revisione, autorità di vigilanza) per gli sviluppi e gli approfondimenti legati al modello interno.
**Attività in cui sarà coinvolta la risorsa**:
La risorsa partecipa alla validazione del modello interno nelle seguenti attività:
- Pianificazione e svolgimento in autonomia dei controlli e delle analisi previste dal framework di validazione
- Analisi critica dei risultati di modello
- Predisposizione ed esecuzione di analisi specifiche su modelli alternativi o analisi di scenario
- Redazione della reportistica associata, sia in forma di report che di presentazione
- Esposizione dei risultati sia alla direzione che ad interlocutori esterni come società di revisione e autorità di vigilanza
Si è inoltre responsabili del continuo miglioramento degli strumenti di validazione (sia sviluppati in R che con altri strumenti), attraverso la creazione di nuove analisi o l'adeguamento di quelle esistenti alle modifiche apportate al modello nel corso del tempo.
**Requisiti e conoscenze**:
- Laurea in Scienze Statistiche Attuariali, Finanza, Matematica o in qualsiasi disciplina quantitativa equivalente.
- Conoscenza della normativa Solvency II, con specifico riferimento all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del SCR, preferibilmente in ambito dei rischi di mercato.
- Conoscenza di modelli stocastici per la valutazione dei principali rischi di mercato definiti da normativa Solvency II: interest risk, credit spread risk, equity risk, currency risk, property risk, etc.
- Forti capacità analitiche e quantitative, attenzione ai dettagli e capacità di problem solving strutturato.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Capacità di parlare e scrivere in inglese.
- Conoscenza di R o altri linguaggi di programmazione matematico-statistici, e familiarità con la gestione di database.Conoscenza avanzata dei prodotti Microsoft Office, in particolare Excel per l'analisi dei risultati e Word e PowerPoint per la redazione della reportistica.
**Esperienze richieste (eventuali)**:
- Sono richiesti almeno 3-4 anni di esperienza nel settore assicurativo o riassicurativo, con specifico riferimento alla normativa Solvency II, o precedente esperienza nella validazione dei modelli interni, preferibilmente in ambito dei rischi di mercato.
**Completano il profilo**:
Completano il profilo eccellenti doti relazionali nella gestione di rapporti a tutti i livelli aziendali, proattività e spirito di squadra.
Sede di lavoro: _Milano/Torino_