Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Nell'Area Risk di Banca Sella Holding a supporto del team di Convalida Interna, ti occuperai del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito/mercato sia per il calcolo dei requisiti patrimoniali sia in ottica decisionale/strategica. Attraverso l'applicazione di strumenti e metodologie specifiche valuterai l'accuratezza e il corretto funzionamento dei modelli in termini di: solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance complessiva.
Le tue attività saranno:Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la costruzione dei campioni di validazione;Esecuzione delle analisi e dei test statistici per la verifica del regolare funzionamento, della capacità predittiva e delle performance espresse dai modelli interni;Valutazione della compliance normativa dei modelli interni attraverso l'applicazione di specifiche procedure di controllo;Interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti;Controllo e monitoraggio dell'esecuzione delle azioni correttive identificate in fase di validazione dei modelli.TU:hai esperienza pregressa nel settore fino a 4 anni;hai conseguito la laurea specialistica o titolo superiore in: Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza;hai passione per l'attività di sviluppo / validazione modelli per la misurazione dei rischi di credito / mercato con particolare riferimento al settore bancario/finanziario;hai capacità analitiche ed eventualmente conoscenza dei principali test statistici utilizzati per la validazione dei modelli;conosci in modo eccellente: Excel, SAS e SQL;hai una buona conoscenza della lingua inglese.Sei una persona determinata e curiosità? Hai spirito critico e stai ricercando autonomia operativa? Unisciti al nostro team!
Con noi potrai metterti alla prova in un ambiente dinamico e stimolante, fortemente volto all'innovazione. In ottica di miglioramento continuo creeremo insieme il tuo percorso di crescita e sviluppo sulla base delle tue aspirazioni.
Costituiscono titolo preferenziale aver frequentato Master in Finanza Quantitativa e la conoscenza degli applicativi: Matlab, Python, Eviews.
Cosa OffriamoContratto a Tempo Indeterminato e CCNL del Credito;Smart Working, coordinandoti con il tuo manager potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;Ticket restaurant da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;Cultura organizzativa orientata all'innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Milano.
Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo.
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