Località: Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: Stiamo cercando ragazzi e ragazze che hanno appena conseguito una laurea e hanno interesse in Matematica, Fisica, Ingegneria oppure in Finanza con profilo quantitativo. Team working, problem solving e capacità analitiche sono le caratteristiche che stiamo cercando nei nostri prossimi colleghi. Lavorerai nel team Equity, FX and Commodity Models, nell'ambito dell'ufficio di Financial Engineering. Compito del team è fornire supporto alle attività di pricing e gestione rischi della sala trading e delle attività di controllo collegate. Quali saranno le tue attività Seguirai lo sviluppo e l'implementazione di codice per la soluzione di problemi specifici di calibrazione e prezzo per prodotti Equity, FX e Commodity; Affiancherai i membri più senior del desk effettuando formazione "on the job"; Parteciperai alla gestione delle attività quotidiane del desk. Conoscerai la Divisione IMI CIB soprattutto per quanto riguarda l'area Markets; Familiarizzerai con i prodotti sviluppati dal team e con MX; Imparerai le logiche sottostanti alle attività dell'area di business di riferimento. I nostri valori La partecipazione è nel DNA di Intesa Sanpaolo, per questo la nostra mission è un patrimonio comune: condividere gli ideali e gli intenti che ci guidano nel nostro lavoro, ogni giorno nei confronti dei nostri interlocutori. Valutiamo il nostro successo in base a quanto riusciamo a investire per creare un sistema economico in cui ognuno sia in grado di esprimere il proprio potenziale. Requisiti necessari per candidarsi PhD, o in subordine laurea magistrale, in Matematica, Fisica, Ingegneria oppure in Finanza con profilo quantitativo; Conoscenze in analisi matematica, teoria della probabilità e calcolo numerico. Conoscenza di un linguaggio di programmazione (C/C++, VBA, Matlab). Conoscenze base di finanza. Conoscenza della lingua inglese; Capacità di sviluppare algoritmi di valutazione di strumenti finanziari in linguaggio C/C++; Competenze di modellistica su pricing e hedging di derivati; Capacità di interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività. La selezione Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: svolgerai una video intervista digitale e, se avrà esito positivo, ti inviteremo a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata. In ogni caso, riceverai un feedback in merito alla tua candidatura. Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team J-18808-Ljbffr