Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.
Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_
**Scopo e Attività**:
- Monitoraggio quotidiano delle metriche XVA e delle relative sensitivities ai principali fattori di rischio.
- Individuazione di posizioni specifiche o esposizioni al rischio che possono essere di particolare interesse nelle attuali condizioni di mercato o nelle potenziali condizioni di mercato future.
- Interazione con le funzioni di business per la corretta rappresentazione del rischio delle nuove operazioni.
- Controllo dell'integrità dei processi di monitoraggio del rischio e di stress test.
- Progettazione e mantenimento delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management.
- Creazione di documentazione di convalida per i modelli che soddisfi le funzioni interne di approvazione, i requisiti di audit e gli standard normativi.
**expearcl**
**Esperienza Richiesta**:
Richiesta esperienza di 2 - 4 anni maturata in posizione analoghe.
Eventuali lavori o ricerche che hanno richiesto implementazioni modellistiche e numeriche costituiscono un plus.
**Qualifiche Richieste, Skills e Competenze**:
- Chi stiamo cercando:
- Una persona dinamica, dotata di abilità di problem solving, con capacità di iniziativa personale e a cui piace relazionarsi con le sale operative, la tesoreria, le funzioni di accounting e i regulator.
- Eventuali lavori o ricerche che hanno richiesto implementazioni modellistiche e numeriche costituiscono un plus.
- Attitudini, Capacità:
- Capacità di Problem Solving e di iniziativa personale, assieme a capacità di lavoro in squadra e di comunicazione, abilità a comprendere e a saper spiegare problemi tecnici in modo adeguato.
- Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, finanza matematica, econometria, conoscenza degli strumenti finanziari in generale.
- Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti derivati.
- Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab sono un plus.
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.