Ambito di attività:
sviluppo modelli AIRB sul rischio di credito (PD,LGD, EAD); sviluppo dimetodologie per l'analisi,modellazione e monitoraggio del rischio (e.G.
modelli statico econometrici,modelli per finalità dibenchmarkingebacktesting, ecc); conduzione di analisiad-hocnelle quali sirichiede l'utilizzo di metodi quantitativi, statistici odata-drivenometodologie di modellazione del rischio di credito; gestione di basi datiinterne per lo sviluppo emonitoraggio dei modelli.Esperienza e competenze:
percorso di studi ineconomia/ingegneria/matematica/statistica o formazione equivalente; particolarmente apprezzato l'eventualeconseguimento di master postuniversitario o corsi di specializzazione infinanza quantitativa, statistica, econometria, informatica; buona conoscenza di software diofficeautomation(Word, Excel); eccellente comando del software R per lamanipolazione e modellazione dei dati; altri software (in particolare SPSS, Python,etc.)
sono graditi; conoscenza dilinguaggio SQL e di databaserelazionali; è gradita, la conoscenza generale deiprincipali processi del credito in relazione all'impiego di sistemi divalutazione del rischio; è gradita, ma non essenziale, esperienza dilavoro pregressa/tirocini in realtà quali banche, società di gestione delrisparmio e/o di intermediazione, assicurazioni, società di consulenza,softwarehouse nelcorso della quale sia stata maturata esperienza in almeno una delle seguentiaree:
sviluppo/validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD) e dieconomic capital, data mining/analisi quantitativa, sviluppo di metodologiequantitative per la modellazione del rischio; forma mentiscaratterizzata da un approccio analitico ed orientatoalproblem solving,che si traduce in unmodusoperandipratico e proattivo; elevata capacità di lavorare in team; buona conoscenza dellalingua inglese.