Attuario - Riservazione Fair Value

Responsabilità primarie La risorsa entrerà a far parte della struttura Riservazione Fair Value e in particolare si occuperà di:

Definire e aggiornare le ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo delle Technical Provisions Calcolare BEL e Risk Margin Effettuare controllo andamentale attraverso l'analisi delle varianze e dei movimenti di portafoglio Predisporre la reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex art.35 del CAP) per la parte di propria competenza Definire input (model point) necessari alle valutazioni ALM e run stocastiche Implementare e manutenere i modelli attuariali (software RAFM) Calcolare i cash flow necessari alla determinazione delle poste contabili ai fini della valutazione del nuovo principio IFRS17 Profilo competenze
Requisiti:

Esperienza di 2-4 anni maturata all'interno di Compagnie Assicurative ramo Vita, società di Consulenza e/o Studi Attuariali Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali o Economia o Statistica o Matematica. Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II Familiarità con le tematiche IFRS17 Conoscenza dei principali software attuariali per la proiezione dei cash flow (RAFM, Prophet) Conoscenza di SAS e linguaggi di programmazione C++ Ottima conoscenza del pacchetto Office Buona conoscenza della lingua inglese La conoscenza del software RAFM e la padronanza della lingua inglese rappresentano requisiti distintivi.
Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - partially remote #J-18808-Ljbffr